Инвесторы могут включать в портфель как волатильные инструменты для получения быстрой прибыли, так и стабильные активы для защиты капитала. Скандалы, такие как мошенничество в бухгалтерии, могут резко обрушить акции компании и увеличить волатильность рынка. Во время выборов рынки часто проявляют повышенную волатильность, так как инвесторы не уверены в будущей экономической политике нового правительства. Например, президентские выборы в США могут значительно повлиять на фондовые индексы. Если экономика растет, рынки обычно стабилизируются, а волатильность снижается.
Какие Рынки Наиболее Подвержены Волатильности
Высокая инфляция снижает покупательную способность и вызывает неуверенность на рынках, что приводит к резким колебаниям цен. В периоды низкой инфляции рынки, как правило, более стабильны. «Свое сравнение» по умолчанию содержит данные о конкурентах последнего выбранного актива, и при желании вы можете добавить любые другие символы.
Допустим, три инвестора формируют портфель из 10 активов. Например, в долгосрочном тренде американский индекс Доу-Джонс растет. Волатильность склонна к изменениям, что заметно на длительных временных графиках изменчивости курсов валют.
Ожидаемая волатильность (Implied Volatility)— прогноз колебаний цены в ближайшем будущем, который помогает инвесторам устанавливать цену опцинов. Она может не совпадать с реальной волатильностью в будущем, потому что наверняка будущее предсказать невозможно. На отечественном и зарубежном рынках размещаются акции эмитентов, отличающихся особой волатильностью. По сравнению с ATR и ADX этот индикатор способен определить волатильность валютных пар волатильность и движение фондового рынка. Рост показателя волатильности вызывает расширение полос, падение — их сужение. Величина предоставляет возможность четко разглядеть положение бокового рынка, именуемого флэтом.
Рыночные ордера гарантируют исполнение, но цена исполнения может существенно отличаться от ожидаемой. Понимание обоих видов волатильности критично важно для успешной торговли на различных рынках. Историческая волатильность дает представление о прошлом поведении актива, в то время как ожидаемая волатильность помогает прогнозировать будущие движения рынка. Историческая волатильность — это мера волатильности, рассчитанная на основе прошлых ценовых данных. Она показывает, насколько сильно цена актива колебалась в прошлом. Трейдеры используют эти показатели для оценки текущего состояния рынка и прогнозирования потенциальных движений цен.
Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Кроме этого значение волатильности есть своего рода индикатор интереса игроков к данному конкретному финансовому инструменту.
Индикаторы Волатильности
Все рынки разные и на них влияют различные факторы, которые придают им большую или меньшую волатильность. Например, волатильность криптоактивов намного выше, чем у высоколиквидного рынка форекс. Волатильность — это как хорошо, так и плохо для трейдеров.
Низкая ликвидность часто приводит к высокой волатильности, так как даже небольшие сделки могут существенно повлиять на цену актива. Представьте, что волатильность — это «настроение» рынка. Высокая волатильность означает, что рынок «нервничает» — цены активно колеблются вверх и вниз.
Например, короткие и длинные свечи соответственно отображают уровень колебаний. Правильное управление волатильностью цен помогает заработать больше. Трейдер может спрогнозировать изменение цены актива в долгосрочной перспективе.
При этом скачок проявится тогда, когда в экономике появится соответствующий повод. Большинство колебаний разного характера вызываются спросом и предложением. Также корпоративные события в свою очередь влияют на акции и прочие бумаги компаний. Активы сырьевого звена определяются исходя из последних данных по добыче сырья, а также его спроса. Таким же образом определяется волатильность курса валют, что напрямую зависят от действий Центрального Банка.
- Однако при снижении ликвидности даже небольшие сделки могут вызывать резкие ценовые скачки.
- Криптовалюту можно использовать в внутридневной торговле.
- Дисперсия и производный параметр — среднеквадратическое отклонение — дают возможность оценить волатильность количественно.
- Данные об изменчивости курса актива могут существенно влиять на стоимость инвестиций.
- Существует стандартная схема, которая позволяет определить среднее значение изменения в ценовом сегменте.
- По мере роста волатильности полосы существенно расширяются.
На одних допустимо рассматривать любые таймфреймы, а на других — только определенные. При долгосрочных инвестиционных сделках всплеск волатильности способен обесценить пакет активов на 20–30%. На бирже целесообразно хеджирование потенциальных убытков опционами. При инвестиционном подходе не рассматриваются таймфреймы ниже дневного Ethereum (D1).
Рынок ценных бумаг далеко не такой стабильный, как может показаться обывателям. Поэтому начинающим инвесторам необходимо знать термин «волатильность», который обозначает изменения и диктует дальнейшие условия существования рынка. Умение рассчитывать этот простой показатель также поможет игрокам разбираться в ценных бумагах и благополучно приумножать свой капитал. В статье расписано в развёрнутой форме, что такое волатильность и как её применять.
